Сравнение PRAP.DE с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PRAP.DE с ^SP500TR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Corporates UCITS ETF (PRAP.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRAP.DE - это пассивный фонд от Amundi Luxembourg S.A., который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRAP.DE или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PRAP.DE и ^SP500TR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRAP.DE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF (PRAP.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRAP.DE

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRAP.DE:

1.26

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

PRAP.DE:

2.01

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

PRAP.DE:

1.24

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

PRAP.DE:

0.70

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

PRAP.DE:

7.87

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

PRAP.DE:

1.06%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

PRAP.DE:

6.60%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

PRAP.DE:

-17.18%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRAP.DE:

-3.25%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRAP.DE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%.

PRAP.DE

С начала года

1.61%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

5.90%

1 год

8.98%

5 лет

0.67%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.77%

5 лет

15.10%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAP.DE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAP.DE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRAP.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF (PRAP.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAP.DE

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PRAP.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAP.DE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRAP.DE

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRAP.DE и ^SP500TR

Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRAP.DE

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRAP.DE и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF (PRAP.DE) составляет 1.43%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRAP.DE

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRAP.DE с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRAP.DE и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAP.DE и ^SP500TR

PRAP.DE

^SP500TR

Сравнение PRAP.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PRAP.DE и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRAP.DE и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество